基于狀態空間模型的人民幣有效匯率對我國出口影響實證分析

作者：薛永剛,張明麗

摘要：采用ARCH模型測算人民幣實際有效匯率波動，基于ARDL--ECM模型和邊限檢驗方法分析了人民幣匯率及其波動對不同貿易方式出口的長期和短期影響，并采用狀態空間模型分析了這種影響的動態變化過程。研究發現匯率及其波動對不同貿易方式的出口影響具有顯著差異，動態分析發現自2005年匯率制度改革以來人民幣匯率對出口影響呈現增大趨勢，但是自2008年金融危機以來這種增大趨勢有所減弱。

發文機構：廣東藥學院醫藥商學院

關鍵詞：ARDL-ECM模型邊限檢驗狀態空間模型

分類號： F832.6[經濟管理—金融學]