商業銀行集成風險度量方法研究

作者：吳慶曉,劉海龍,景平

摘要：研究了商業銀行市場風險與信用風險之間的相關結構,比較了幾種不同風險集成模型的精確度,并作了實證分析。結論表明,Gumble Copula函數相對于其它連接函數更適合度量兩種風險之間的相關結構。相對于Gumble Copula相關結構的風險集成模型而言,目前商業銀行通用的風險加總模型會高估銀行實際面臨的風險,但假定多元正態分布的風險集成模型則大大低估了風險。隨著Gumble Copula參數值的改變,集成風險值會趨向不確定。

發文機構：復旦大學應用經濟學博士后流動站 上海浦東發展銀行博士后科研工作站 上海交通大學安泰經濟與管理學院 上海第二工業大學經濟與管理學院

關鍵詞：集成風險模型GumbleCopula相關結構風險加總the model of integrated risk managementgumble copuladependence structurerisk aggregration

分類號： F27[經濟管理—企業管理][經濟管理—國民經濟]