多維EWMA控制圖的企業危機動態預警研究

作者：劉建國

摘要：將企業危機演變視為財務向量序列由健康公司向危機公司轉變的累積變異過程。利用VARMA模型的多變量均值擬合方法和EWMA控制圖對過程變異的累加記憶特性,提出一個基于序貫概率比檢驗的累積變異危機決策規則,并通過向量自回歸滑動平均擬合得到一個與Mahalanobis距離有關的算式,將其應用于EWMA控制圖,構建了多維趨勢型危機預警判別模式。實證表明,提出的模型能夠很好地預測危機轉變的時點和趨勢,在中長期預測上優于傳統的統計判別模型。

發文機構：洛陽師范學院商學院

關鍵詞：危機預警EWMA控制圖VARMA模型MAHALANOBIS距離序貫概率比檢驗crisis predictionEWMA control chartVARMA modelMahalanobis distancesequential probability ratio test

分類號： F270[經濟管理—企業管理][經濟管理—國民經濟]