CVaR約束的鋼鐵企業貴金屬原料采購研究

作者：顏勤江,李慶予,奚立峰

摘要：大型鋼鐵企業貴金屬原料采購的風險是多方面的,但原料本身價格的劇烈波動是最主要的因素之一。為了更好控制貴金屬原料價格劇烈波動導致的采購風險,提出把每種貴金屬原料看作一個投資工具,引入金融領域的CVaR工具,并針對原料采購領域加以改進,以原料采購期望收益和風險防范聯合優化為目標,構建一個基于風險約束的決策模型,研究貴金屬原料采購策略。最后以某大型鋼鐵企業具體實例對所構建的模型優越性進行了驗證。

發文機構：上海交通大學機械與動力工程學院 寶山資源有限公司

關鍵詞：條件在險值風險控制貴金屬原料采購CVaRrisk controlraw material purchasingprecious metal

分類號： F274[經濟管理—企業管理][經濟管理—國民經濟]