地方政府債務風險預警系統設計與模擬分析—以S省地方政府為模擬對象

作者：姚遠,喻丹丹,翟佳

摘要：對預警系統流程進行整體設計,并從內部風險、相關風險和外部風險三方面構建指標集出發,構建基于聚類分析和因子分析的地方政府債務風險預警系統。以S省為例,選取該省2007年至2012年的反映地方政府債務風險的108個指標數據,運用多元統計中的聚類分析和因子分析進行實證分析。結果發現,S省現階段地方政府債務風險處于中度風險狀態,且該省地方政府債務風險呈逐年上升趨勢;從提取的某個主因子的解釋看出,控制S省政府債務風險的根本出發點和落腳點是降低債務總量和或有債務占比,從而降低結構風險和整體風險;另外S省的模擬也證明因子分析法可以很好地對地方政府債務風險預警系統進行分析,達到了預警的初衷。

發文機構：河南大學管理科學與工程研究所 阿爾斯特大學商學院

關鍵詞：地方政府債務風險預警系統指標體系因子分析

分類號： F2[經濟管理—國民經濟]