資本緩沖、產權結構與銀行風險和績效——來自城市商業銀行的經驗證據

作者：吳成頌,郭開春

摘要：本文選取我國50家城市商業銀行2005—2014年度的非平衡面板數據進行隨機效應回歸，研究資本緩沖與銀行風險及績效之間的關系效應，并分析異質性產權結構對資本緩沖與銀行風險和績效關系的影響。實證結果表明：現階段而言，我國城商行資本緩沖對銀行風險和績效分別有著抑制和激勵作用，且分別為“u”型與倒“u”型影響，同時最優值點基本一致；國有產權性質削弱了資本緩沖對銀行風險和績效的抑制和激勵作用，而存在境外投資者持股則能夠促進資本緩沖對銀行風險的緩釋和對銀行績效的激勵作用，但后者效果并不顯著。因此，逆周期性的資本緩沖監管在我國城市商業銀行的治理過程中應予以重視。

發文機構：安徽大學商學院

關鍵詞：城商行資本緩沖風險承擔銀行績效產權結構非線性效應City Commercial Bankcapital bufferrisk-takingbank performanceproperty right structurenon-linear effects

分類號： F832[經濟管理—金融學]