基于宏觀壓力測試分析的銀行信用風險評估

作者：施文俊,葉德磊

摘要：采用我國2002年至2014年宏觀經濟指標以及12家商業銀行的不良貸款率數據,運用假設情景法進行宏觀壓力測試,分析宏觀經濟波動對于中國商業銀行信用風險的影響.結果表明：國內生產總值增長率、 消費者價格指數、 生產者價格指數和廣義貨幣供應量對我國商業銀行信用風險影響顯著;通過構建兩種宏觀經濟極端情境——國內生產總值增長率和消費者價格指數出現大幅下降情況下,我國商業銀行體系的不良貸款率均出現大幅度提高.

發文機構：華東師范大學經濟與管理學部

關鍵詞：宏觀壓力測試信用風險不良貸款率商業銀行macro stress-testingcredit risknon-performing loan ratiocommercial bank

分類號： F832.2[經濟管理—金融學]