商業銀行集團客戶成員企業信用風險傳導仿真研究

作者：馬亞男,李瑩

摘要：商業銀行集團客戶內部復雜的股權關系、 投融資關系、 債權債務關系等,造成各成員客戶授信風險具有較強的關聯性和傳導性.本文利用級聯失效模型建立集團客戶網絡,對各成員風險負載能力、 成員之間風險傳遞與分配方式、 集團整體抗風險能力進行量化,通過集團客戶網絡級聯失效仿真結果的分析,對集團成員內部的風險傳導及整體抗風險能力給出客戶的量化與評價,以期為商業銀行度量和量化集團客戶成員之間的風險傳導及風險負擔能力、 了解整個集團的抗風險能力提供參考.

發文機構：北京大學光華管理學院博士后流動站 中國民生銀行博士后工作站 包商銀行博士后科研工作站

關鍵詞：商業銀行集團客戶信用風險傳導仿真commercial banksgroup enterprisescredit risk conductionsimulation

分類號： F83[經濟管理—金融學]