資本監管對銀行風險非線性的影響——基于面板門檻模型的檢驗

作者：劉文棟,王飛

摘要：基于我國41家銀行2004-2012年的平衡面板數據,采用面板門檻模型實證檢驗資本監管對銀行風險非線性的影響。研究發現：資本監管對銀行風險表現出明顯的門檻特征,兩者呈非線性關系,但資本監管與銀行風險在不同的閾值范圍內都呈正相關關系,驗證了“監管假說”;本文估計出門檻值大于最低資本監管水平,這一發現啟示監管當局應對銀行施加適當的壓力,提出銀行達到最低資本監管標準具體的時限。

發文機構：牡丹江師范學院 中國華融資產管理股份有限公司博士后科研工作站/中國人民大學財政金融學院博士后科研流動站

關鍵詞：資本監管銀行風險面板門檻capital regulationbank riskpanel threshold

分類號： F830.4[經濟管理—金融學]