我國影子銀行風險預警模型的建立與實證研究

作者：宋巍

摘要：通過構建BP神經網絡模型,本文分析了我國影子銀行體系風險狀況,并進行風險等級評價。實證結果表明：2005-2009年影子銀行體系的風險增加比較明顯,2009-2013年的風險增加雖然比較緩慢,但安全形勢仍然日趨嚴峻;社會融資規模的急劇增大對影子銀行的風險有非常明顯的促進作用;影子銀行風險變化規律與股市行情的變化趨勢非常相近,間接證實了風險傳導鏈的存在;BP神經網絡模型訓練后的期望輸出和實際輸出基本符合,誤差在可接受范圍之內,說明訓練后的BP神經網絡達到精度要求,可以對我國影子銀行體系的安全狀況進行預警。

發文機構：沈陽工程學院技術經濟系

關鍵詞：影子銀行BP神經網絡風險預警shadow bankingBP neural networkrisk early warning

分類號： F832.3[經濟管理—金融學]