基于Lee-Carter模型和王變換方法的長壽債券定價研究

作者：胡仕強

摘要：本文利用lee-carter模型和王變換方法,研究了基于中國人口死亡率數據的長壽債券定價問題,闡釋了長壽風險從投保者到壽險公司、SPV,最終到資本市場投資者的轉移機制,提出長壽債券能夠通過資本市場有效地轉移長壽風險,實現多贏局面。

發文機構：浙江財經大學金融學院

關鍵詞：lee-carter模型王變換長壽債券lee - carter modelWang transform approachlongevity bond

分類號： F840.4[經濟管理—保險]