基于高階久期控制利率風險的資產組合模型

作者：嚴麗霞,章彤

摘要：以資產收益最大為目標,以高階久期缺口滿足既定條件為約束,建立規劃模型優化資產組合。實證表明,相比“久期”策略或“久期+凸度”策略,高階久期策略能夠在利率變動時獲得更高的收益且保證銀行權益的安全。

發文機構：中國建設銀行南昌分行 大連理工大學經濟管理學院

關鍵詞：利率風險組合優化久期

分類號： F830.33[經濟管理—金融學]