宏觀調控下商業銀行風險傳染研究--基于銀行間同業市場視角

作者：吳成頌,陸雨晴,馬闖

摘要：基于銀行資產負債表,利用模擬法,模擬我國商業銀行系統性風險在銀行同業拆借市場網絡模型中的傳導過程。在網絡模型基礎上,分別從人民銀行行為和銀行主體行為兩方面深入探究其對系統性風險的影響。研究結果表明:央行通過存款準備金制度及最后貸款人角色在一定程度上影響商業銀行的系統性風險;在銀行主體行為方面,銀行同業拆借對象選擇比例和拆借資金存放的均勻度,在一定程度上改變同業拆借過程進而影響銀行系統性風險。

發文機構：安徽大學商學院 安徽大學

關鍵詞：同業拆借中央銀行網絡結構銀行系統性風險

分類號： F830[經濟管理—金融學]