- 11月18日
競爭視角下的剩余收益來源分析
利用剩余收益估價模型能提高股票價格的解釋能力和預測價值的準確性，因此剩余收益的來源顯得至關重要。以2001年～2005年中國A股制造業上市公司為研究對象，采用Panel Data和OLS回歸方法，從競...
- 11月18日
基于產品技術鏈的發展中國家企業技術追趕研究
從產品視角，技術可以理解為由支撐終端產品發明和改進的關鍵技術環節構成的產品技術鏈，涵蓋了主導設計（技術標準）、核心元件技術和產品架構技術3個技術環節。發展中國家企業技術追趕需經歷由低端產品架構技術向高...
- 11月17日
基于PSO-PLS的組合預測方法在GDP預測中的應用
GDP預測是經濟預測中一個非常重要的問題，隨著經濟的發展，對其預測精度的要求也越來越高。在考慮樣本權重的基礎上，提出一種微粒群算法與部分最小二乘回歸方法相結合的組合預測方法，即采用微粒群方法對樣本最優...
- 11月17日
上海期貨市場收益和波動的周日歷效應研究
期貨市場收益和波動的周日歷效應可以為投資者在期貨市場上投機、套利和避險提供重要的決策依據。為系統檢測上海期貨市場期貨價格收益和波動的周日歷效應。使用非對稱GJR-GARCH模型，對上海期貨市場主要品種...
- 11月16日
中國股票關聯網絡拓撲性質與聚類結構分析
復雜網絡理論是研究股票市場內在結構和功能的有力工具，股票關聯網絡的拓撲性質和聚類結構對于理解網絡的形成機制、發生在網絡上的動力學行為具有重要意義。以中國上證180指數和深證100指數成分股票為研究標的...
- 11月16日
所得稅優惠與中國上市公司的財務保守行為
為探討稅率、稅基和稅額優惠對中國上市公司財務保守行為的影響，建立了產品市場競爭條件下稅率、稅基和稅額優惠影響融資行為的數學模型，以中國上市公司2001年-2005年數據為樣本，以法定稅率作為稅率優惠的...
- 11月15日
中國股市的流動性指標定價研究
結合常見的換手率、Amihud測度和Pastor—Stambaugh測度等流動性指標，從流動性測度和未預期的流動性測度兩個方面對中國股市的資產收益與流動性的關系進行檢驗。結合常數收益、CAPM模型和三...
- 11月15日
更正
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- 11月14日
盈余質量與資本成本——來自中國上市公司的經驗證據
盈余質量和資本成本一直是西方實證研究的熱點，以2001年～2004年中國上市公司數據為樣本，采用DD模型和Jones模型計量盈余質量，檢驗公司盈余質量對資本成本的影響。研究結果表明，盈余質量顯著影響公...
- 11月14日
計算實驗金融、技術規則與時間序列收益可預測性
從受到廣泛關注的簡單技術規則視角，運用新興的計算實驗金融方法研究股票市場收益的時間序列可預測性，證明投資者非理性心理和行為是造成時間序列收益可預測性的原因。基于Swarm仿真平臺和Objective ...