基于TEI@I方法論的借款人信用品質轉移概率計算及失聯概率預測應用

作者：龐素琳,侯鮮艷

摘要：本文基于TEI@I方法論的理論框架,首次提出研究借款人信用品質轉移概率計算及失聯概率預測應用。文本挖掘用來處理借款人信用品質的不穩定性,根據信用等級和信用評分劃分等級,模糊分類信用品質等級,并定義了信用品質等級轉移概率。條件概率計量模型推廣到信用等級條件概率和信用評分條件概率,利用全概率計算方法得出信用品質條件概率計算公式。借鑒標準普爾信用轉移矩陣的計算方法,同時再運用馬爾科夫C-K方程對借款人信用品質等級轉移概率進行預測,以此聯合研究借款人失聯的概率。研究結果表明:信用品質等級越高,借款人按時還款的概率越高,信用品質等級越低,借款人壞賬的概率越高;越靠近“失聯”等級的借款人,其失聯可能性越大;隨著借款期限的延長,信用品質等級保持原始等級的可能性不大,轉向下一等級的轉移概率會逐漸上升。

發文機構：暨南大學管理學院金融工程研究所/應急管理學院 廣東省公共網絡安全風險評價與預警應急技術研究中心

關鍵詞：TEI@I方法論信用等級與信用評分信用品質轉移概率失聯概率預測C-K方程TEI@I methodologycredit rating and credit scoringcredit quality transfer probabilityloss probability predictionC-K equation

分類號： F83[經濟管理—金融學]