信貸擴張、資產多元化與商業銀行流動性風險

作者：錢崇秀,宋光輝,許林

摘要：本文使用我國16家上市商業銀行的財務數據和相關宏觀經濟數據,用超常貸款和不良貸款刻畫信貸擴張特征,構建了包含148個觀測樣本的非平衡面板數據模型,實證考察我國商業銀行信貸擴張和資產多元化對其流動性風險的影響,相應提出了三個研究假設。研究結果顯示:在信貸擴張方面,超常貸款對商業銀行流動性風險存在顯著正向影響,且非國資控股商業銀行更為顯著;不良率上升使得商業銀行采取保守的流動性轉換策略,其面臨的流動性風險得到降低,該保守型流動性轉換策略在不同所有權性質的商業銀行中均明顯存在;資產多元化則對流動性風險存在顯著負向影響,且國資控股商業銀行更為顯著;此外,以上影響關系在經濟上行期均表現得更為明顯。

發文機構：華南理工大學工商管理學院 華南理工大學經濟與貿易學院

關鍵詞：信貸擴張資產多元化流動性風險所有權特征商業銀行credit expansionasset diversificationliquidity riskownership characteristiccommercial bank

分類號： F830.42[經濟管理—金融學]