基于大樣本數據模型的汽車貸款違約預測研究

作者：舒揚,楊秋怡

摘要：本文運用國內某知名汽車金融公司2014年12月的47138條客戶數據,首先運用ROC曲線檢驗逐步回歸功效,再分別建立二值選擇模型和計數模型對貸款客戶違約狀況進行預測,并運用遺傳算法對不平衡樣本進行一對一匹配,最終得到預測結果。結果表明現存違約評估體系不夠有效,客戶基本信息、區位、貸款信息、車型、信用狀況、房產、貸款期間沖擊事件等均會對違約狀況產生相應影響。另外,我們得出匹配后的平衡樣本預測準確率仍然很高,Logistic模型最適用于客戶是否違約的預測,而負二項模型在違約時長的預測中效果更佳的結論。

發文機構：華中科技大學經濟學院

關鍵詞：汽車貸款違約預測逐步回歸ROC曲線二值選擇模型計數模型遺傳算法匹配auto loandefault predictionStepwise RegressionROC curvesBinary Choice ModelCount ModelGenetic Algorithm Matching

分類號： F830.3[經濟管理—金融學]