基于序列比對的滬深指數暴漲暴跌分析

作者：楊文寧,龍文

摘要：將生物信息學中的序列比對方法引入金融時間序列分析,可以捕獲變量的大尺度特征,抑制噪聲,并能從不同角度挖掘系統的隱含模式,且無需過度的前提假設。本文在已有序列比對方法的基礎上,提出了兩種用于金融序列比對的打分矩陣的構造方法,即相似度導向型矩陣和目的導向型矩陣,前者側重于反映歷史數據信息,可用于發現序列的對應模式,后者考慮對序列進行比對的目的,可用于提取序列的特征片段。應用該方法,本文對上證綜指和深證成指的漲跌特征及其相關性進行了實證研究,得到了良好的研究效果,印證了將該方法引入金融領域分析的可行性和有效性。

發文機構：中國科學院大學經濟與管理學院 中國科學院虛擬經濟與數據科學研究中心 中國科學院大數據挖掘與知識管理重點實驗室

關鍵詞：序列比對相似度導向型矩陣目的導向型矩陣上證綜指深證成指sequence alignmentsimilarity-oriented matrixpurpose-oriented matrixShanghai Composite IndexShenzhen Component Index

分類號： F832.9[經濟管理—金融學]