基于RAROC的貸款保險定價研究

作者：胡斌,胡艷萍

摘要：為風險業務配置經濟資本并設定RAROC目標,是商業銀行和保險公司風險管理的發展方向。以RAROC為橋梁,構建起的貸款保險定價模型,能夠為貸款保險業務測算出更加符合現代風險管理要求的價格區間與價格基準,彌補了相關定價模型和方法的某些不足,提升了貸款保險定價模型的可操作性,對拓展信貸風險轉移定價問題的研究思路具有積極意義。研究建議RAROC應成為制定貸款保險價格或其他信貸風險轉移價格時需要考慮的重要指標之一。

發文機構：電子科技大學經濟與管理學院 四川師范大學經濟與管理學院 西南民族大學外國語學院

關鍵詞：信貸風險貸款保險定價RAROC非預期損失經濟資本credit riskloan insurance pricingRAROCunexpected losseconomic capital

分類號： F832.33[經濟管理—金融學]