全球主要股票市場對我國股市的多渠道協同波動溢出效應——歐債危機背景下基于中證行業指數視角的研究

作者：蘇木亞,郭崇慧

摘要：本文提出了基于譜聚類方法、獨立成分分析、GARCH和VAR的金融風險多渠道協同傳染模型。從中證行業指數角度出發,利用該模型實證分析了歐洲主權債務危機背景下全球主要股票市場對我國股市的多渠道協同波動溢出效應。實證結果表明歐洲主權債務危機分多個渠道影響我國股市的不同行業指數的波動率,并且波動溢出呈現集中性特點。

發文機構：吶蒙古大學經濟管理學院 大連理工大學系統工程研究所 中國科學院數學與系統科學研究院

關鍵詞：金融風險多渠道協同波動溢出行業指數financial riskmulti-channel common volatility spilloverindustry indices

分類號： F830.91[經濟管理—金融學]