基于綜合判別能力的農戶小額貸款信用評價模型

作者：遲國泰,潘明道,程硯秋

摘要：小額貸款已經成為低收入者擴大生產經營的一種融資方式。又由于農戶小額貸款具有財務信息不健全、貸款對象分散等難點及特點,導致農戶小額貸款的信用風險評價體系極不完善,乃致使多數銀行中沒有構建此體系。本文通過偏相關分析和綜合判別能力相結合,構建了16個指標組成的農戶小額貸款信用評價指標體系。通過支持向量機方法,在篩選出的指標體系基礎上,構建了農戶小額貸款的信用評價模型。對中國某全國性大型商業銀行2044個農戶實證研究結果表明:一是學歷、恩格爾系數等指標是能夠顯著區分農戶違約狀態的關鍵指標;二是對CCC等級及其以上的客戶貸款,可以保證銀行的目標利潤;對CC等級及其以上的客戶貸款,可以達到銀行的盈虧平衡。

發文機構：大連理工大學工商管理學院

關鍵詞：小額貸款農戶貸款信用評價違約判別綜合判別能力small loans,farmers' loans,credit rating,default prediction,comprehensive discriminate capacity

分類號： F832.43[經濟管理—金融學]