房地產貸款損失與銀行間市場風險傳染——基于金融網絡方法的研究

作者：孫艷霞,鮑勤,汪壽陽

摘要：本文利用金融網絡方法構建完全連接和中心-邊緣結構的銀行間市場網絡,研究由房地產貸款損失引發的銀行間市場風險傳染的動態過程及影響因素。研究表明:若不考慮銀行間關聯,我國單個銀行抵御房地產貸款損失能力較強;若考慮銀行間關聯,則相同程度的房地產貸款損失會引發大規模的銀行風險傳染;中心-邊緣結構的銀行間市場網絡更易發生大規模風險傳染;與大銀行相比,小銀行的破產受房地產貸款損失的直接沖擊較小,受銀行間風險傳染的影響較大。

發文機構：東北財經大學社會與行為跨學科研究中心 中國科學院數學與系統科學研究院

關鍵詞：銀行間市場網絡系統風險房地產貸款interbank network,systemic risk,real estate loans

分類號： F832.45[經濟管理—金融學]