基于SVR的中國金融狀況指數研究

作者：王燁,張玲玲,郭琨,石勇

摘要：金融狀況指數(FCI)是金融指標的線性組合,它不但能夠反映當前一個國家的金融現狀,同時可以作為貨幣政策參考指標。近年來,隨著金融市場的發展,FCI的編制受到了學者和相關機構的廣泛關注。本文將支持向量回歸算法作為權重設定方法,使用2006年到2011年的月度數據,選取大量金融指標進行中國金融狀況指數構建。結果表明,本文所構建的金融狀況指數對通貨膨脹指標的變化具有一定的領先作用,在通過樣本內檢驗同時,也在樣本外檢驗中獲得了比傳統計量方法(VAR脈沖響應分析)更為準確和穩定的結果。

發文機構：中國科學院大學管理學院 中國科學院虛擬經濟與數據科學研究中心 美國內布拉斯加州立大學奧馬哈分校

關鍵詞：金融狀況指數支持向量回歸機通貨膨脹VAR脈沖響應分析financial condition index,support vector regression,CPI inflation,VAR impulse analysis

分類號： F224[經濟管理—國民經濟]F832[經濟管理—金融學]